组合资产详情
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历史模拟收益
拟合费后指标
产品相关系数
组合预期收益
所选产品组合历史表现 近一年收益率 10.9% ,收益波动范围 -7.8%~11.7%
近3月
近6月
近1年
近3年
收益指标
年化收益率
20~25%
月度收益标准差
2~4%
年度收益标准差
8~10%
风险指标
最大回撤
4~6%
最大月度涨幅
7~9%
最大月度跌幅
8~10%
详细指标
正收益月个数
17
负收益月个数
4
月收益胜率
81%
平均月度回报
2.0%
正收益月平均收益
2.6%
负收益月平均收益
-1.8%
技术指标
Calmar比率
3.0-5.0
Sharpe比率
2.0-2.5
指标 1年 2年
累计收益率(均值) 8~10% 16~20%
累计收益率(中位数) 8~9% 17~18%
Sharp Ratio(年化) 1.5~2.0% 1.5~2.0%
标准差 4~6% 6~8%
标准误差 0.00% 0.10%
累计收益率(20%分位) 4~6% 11~13%
累计收益率(80%分位) 11~13% 23~25%
区域 7.6% 12%
偏度 0.17 0.30
峰度 0.02 0.29